Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami modelowania ekonometrycznego m.in. dobór zmiennych objaśniających, estymacja parametrów strukturalnych modelu, badanie własności odchyleń losowych. Przedmiot kładzie również nacisk na prognozowanie i określanie dokładności prognoz uzyskanych m.in. za pomocą modelu ekonometrycznego, modeli trendu oraz modeli adaptacyjnych.

Wykład:
1. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego: struktura modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, zmienne i parametry modeli ekonometrycznych, etapy modelowanie ekonometrycznego.
2. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego: eliminowanie zmiennych quasi-stałych, metoda analizy macierzy współczynników korelacji, metoda analizy grafów, metoda Hellwiga, metoda Pawłowskiego.
3. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny: klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, ocena dopasowania modelu do danych empirycznych, badanie istotności parametrów strukturalnych.
4. Badanie własności odchyleń losowych: badanie losowości, badanie normalności rozkładu składnika losowego, badanie autokorelacji składnika losowego, badanie stałości wariancji składnika losowego.
5. Predykcja ekonometryczna: założenie teorii predykcji, mierniki dokładności predykcji, prognoza punktowa i przedziałowa.
6. Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego: estymacja modeli nieliniowych poprzez ich linearyzację, prognozowanie na podstawie modeli nieliniowych, dopuszczalność prognoz wyznaczonych z modeli nieliniowych.
7. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu: szereg czasowy, dekompozycja szeregu czasowego, dopasowanie trendu do danych empirycznych, ekstrapolacja liniowej funkcji trendu, dopuszczalność prognozy, prognozowanie z wykorzystaniem nieliniowego modelu trendu, metoda trendów jednoimiennych okresów, modele wahań sezonowych.
8. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych: metody naiwne, metoda średniej ruchomej, metody wyrównywania wykładniczego, metoda trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.

Pracowania specjalistyczna:
1. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego: struktura modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, zmienne i parametry modeli ekonometrycznych, etapy modelowanie ekonometrycznego.
2. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego: eliminowanie zmiennych quasi-stałych, metoda analizy macierzy współczynników korelacji, metoda analizy grafów, metoda Hellwiga, metoda Pawłowskiego.
3. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny: klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, ocena dopasowania modelu do danych empirycznych, badanie istotności parametrów strukturalnych.
4. Badanie własności odchyleń losowych: badanie losowości, badanie normalności rozkładu składnika losowego, badanie autokorelacji składnika losowego, badanie stałości wariancji składnika losowego.
5. Predykcja ekonometryczna: założenie teorii predykcji, mierniki dokładności predykcji, prognoza punktowa i przedziałowa.
6. Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego: estymacja modeli nieliniowych poprzez ich linearyzację, prognozowanie na podstawie modeli nieliniowych, dopuszczalność prognoz wyznaczonych z modeli nieliniowych.
7. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu: szereg czasowy, dekompozycja szeregu czasowego, dopasowanie trendu do danych empirycznych, ekstrapolacja liniowej funkcji trendu, dopuszczalność prognozy, prognozowanie z wykorzystaniem nieliniowego modelu trendu, metoda trendów jednoimiennych okresów, modele wahań sezonowych.
8. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych: metody naiwne, metoda średniej ruchomej, metody wyrównywania wykładniczego, metoda trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.

symulacja,   ćwiczenia laboratoryjne,   programowanie z użyciem komputera,   wykład konwersatoryjny,   wykład problemowy,  

W - zaliczenie z użyciem komputera: pytania otwarte
Ps - dwa kolokwia z użyciem arkusza kalkulacyjnego

1. B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczesny, Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
2. M. Cieślak (red): Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011. "
3. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat: Prognozowanie ekonometryczne, teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

1. A. Welfe, Ekonometria: metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009.
2. M. Gruszczyński, M. Podgórska (red.), Ekonometria, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2007.
3. B. Guzik, D. Appenzeller, W. Jurek, Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2007.