Zapoznanie studentów z metodami badania szeregów czasowych i podstawami teorii prognozy oraz podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych.

Wykład
1. Teoretyczne podstawy prognozowania: pojęcia prognoz i ich znaczenie, funkcje i klasyfikacja prognoz, zasady i metody prognozowania, etapy prognozowania, błędy prognoz, dane wykorzystywane w prognozowaniu.
2. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu: szereg czasowy, dekompozycja szeregu czasowego, dopasowanie trendu do danych empirycznych, ekstrapolacja liniowej funkcji trendu, dopuszczalność prognozy, prognozowanie z wykorzystaniem nieliniowego modelu trendu, metoda trendów jednoimiennych okresów, modele wahań sezonowych.
3. Miary dokładności prognoz.
4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych: metody naiwne, metoda średniej ruchomej, metody wyrównywania wykładniczego, metoda trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.
5. Predykcja ma podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego: predykcja ekonometryczna, założenia teorii predykcji, prognoz i jej dopuszczalność, wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.
6. Symulacje na podstawie charakterystyk: prędkość zmian, stopa wzrostu, elastyczność, symulacje postaci analitycznej modelu.
7. Analiza przepływów międzygałęziowych: tablica przepływów międzygałęziowych, dochód narodowy, wskaźniki efektywności działalności gospodarczej, model Leontiewa, prognozowanie na podstawie modelu Leontiewa.

Pracowania specjalistyczna
1. Teoretyczne podstawy prognozowania: pojęcia prognoz i ich znaczenie, funkcje i klasyfikacja prognoz, zasady i metody prognozowania, etapy prognozowania, błędy prognoz, dane wykorzystywane w prognozowaniu.
2. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu: szereg czasowy, dekompozycja szeregu czasowego, dopasowanie trendu do danych empirycznych, ekstrapolacja liniowej funkcji trendu, dopuszczalność prognozy, prognozowanie z wykorzystaniem nieliniowego modelu trendu, metoda trendów jednoimiennych okresów, modele wahań sezonowych.
3. Miary dokładności prognoz.
4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych: metody naiwne, metoda średniej ruchomej, metody wyrównywania wykładniczego, metoda trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.
5. Predykcja ma podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego: predykcja ekonometryczna, założenia teorii predykcji, prognoz i jej dopuszczalność, wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.
6. Symulacje na podstawie charakterystyk: prędkość zmian, stopa wzrostu, elastyczność, symulacje postaci analitycznej modelu.
7. Analiza przepływów międzygałęziowych: tablica przepływów międzygałęziowych, dochód narodowy, wskaźniki efektywności działalności gospodarczej, model Leontiewa, prognozowanie na podstawie modelu Leontiewa.

symulacja,   programowanie z użyciem komputera,   wykład informacyjny,   ćwiczenia laboratoryjne,  

Wykład - egzamin pisemny.
Pracowania specjalistyczna - dwa kolokwia z użyciem arkusza kalkulacyjnego.

1. M. Cieślak (red): Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.
2. B. Guzik, D. Appenzeller, W. Jurek, Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2007.
3. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat: Prognozowanie ekonometryczne, teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

1. M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2002.
2. L. Liu, Time series analysis and forecasting, River Forest: Scientific Computing Associates Corp., 2006.
3. A. Welfe, Ekonometria: metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009.