Wierk - Wydział Informatyki, Elektroniczne Ramy Kwalifikacji

Wydział Informatyki
Kierunek studiów	Matematyka Stosowana							Poziom i forma studiów	pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne
Specjalność / Ścieżka dyplomowania	Przedmiot wspólny							Profil kształcenia	praktyczny
Nazwa przedmiotu	Matematyka finansowa							Kod przedmiotu	MAT1MFI
								Rodzaj przedmiotu	obowiązkowy
Forma zajęć i liczba godzin	W	Ć	L	P	Ps	T	S	Semestr	2
	15				30			Punkty ECTS	4
Przedmioty wprowadzające	Analiza matematyczna 1 (MAT1AM1),
Cele przedmiotu	Zapoznanie studentów z matematycznymi podstawami i narzędziami rachunku wartości pieniądza w czasie. Zapoznanie z metodami tworzenia i analizowania planów spłaty kredytów oraz metodami analizy przepływów pieniężnych. Nauczenie korzystania z wybranych funkcji arkusza kalkulacyjnego.
Treści programowe	Wykład: Rachunek czasu w matematyce finansowej. Oprocentowanie proste. Dyskonto handlowe. Weksle. Bony skarbowe. Oprocentowanie i dyskontowanie składane. Efektywna stopa procentowa. Równoważność stóp procentowych i stóp dyskontowych. Realna stopa procentowa. Oprocentowanie ciągłe. Natężenie oprocentowania. Renty proste. Stopa reinwestycji. Renty o kapitalizacji częstszej niż płatności. Renty o płatnościach częstszych niż kapitalizacja. Renty ciągłe. Renty zmienne. Amortyzacja środków trwałych. Spłata długów i kredytów. Mierniki oceny inwestycji finansowych (wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, średni czas trwania, okres zwrotu). Wycena obligacji. Pracownia specjalistyczna: Rachunek czasu w matematyce finansowej. Oprocentowanie proste. Dyskonto handlowe. Weksle. Bony skarbowe. Oprocentowanie i dyskontowanie składane. Efektywna stopa procentowa. Równoważność stóp procentowych i stóp dyskontowych. Realna stopa procentowa. Oprocentowanie ciągłe. Natężenie oprocentowania. Renty proste. Stopa reinwestycji. Renty o kapitalizacji częstszej niż płatności. Renty o płatnościach częstszych niż kapitalizacja. Renty ciągłe. Renty zmienne. Amortyzacja środków trwałych. Spłata długów i kredytów. Mierniki oceny inwestycji finansowych (wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, średni czas trwania, okres zwrotu). Wycena obligacji.
Metody dydaktyczne	ćwiczenia przedmiotowe, metoda sytuacyjna, klasyczna metoda problemowa, wykład problemowy, wykład informacyjny,
Forma zaliczenia	Wykład - zaliczenie pisemne. Pracownia specjalistyczna - dwa kolokwia.
Symbol efektu uczenia się	Zakładane efekty uczenia się								Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się
EU1	zna podstawowe pojęcia, zasady i twierdzenia związane z matematyką finansową								K_W01 K_W03
EU2	zna podstawowe modele matematyczne, metody obliczeniowe i formuły arkusza kalkulacyjnego związane z matematyką finansową								K_W03 K_W13
EU3	stosuje metody i modele matematyczne w zagadnieniach finansowych								K_U01 K_U05 K_U15
EU4	stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego odpowiednie dla rozważanego zagadnienia finansowego								K_U01 K_U12
Symbol efektu uczenia się	Sposób weryfikacji efektu uczenia się								Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja
EU1	zaliczenie pisemne								W
EU2	zaliczenie pisemne								W
EU3	kolokwia								Ps
EU4	kolokwia								Ps
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)									Liczba godz.
Wyliczenie
	1 - Udział w wykładach								15
	2 - Udział w pracowni specjalistycznej								30
	3 - Przygotowanie do pracowni specjalistycznej oraz wykonywanie zadań domowych								34
	4 - Udział w konsultacjach								5
	5 - Przygotowanie do zaliczenia pracowni specjalistycznej								6
	6 - Przygotowanie do zaliczenia wykładu								10
RAZEM:									100
Wskaźniki ilościowe									GODZINY	ECTS
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela									50 (4)+(2)+(1)	2.0
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym									70 (5)+(3)+(2)	2.8
Literatura podstawowa	1. S.G. Kellison, The Theory of Interest (Second Edition), Irwin, Burr Ridge 1991. 2. M. Matłoka, J. Światłowski, Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004. 3. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 4. P. Zima, R.L. Brown, Mathematics of Finance (Fifth Edition), McGraw-Hill Ryerson, Toronto 2001.
Literatura uzupełniająca	1. K. Bednarz, Finanse dla niefinansistów: zmienna wartość pieniądza w czasie, C.H. Beck, Warszawa 2010. 2. P. Zima, R.L. Brown, Schaum's Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance (Second Edition), McGraw-Hill, New York 1996.
Jednostka realizująca	Katedra Informatyki Teoretycznej								Data opracowania programu
Program opracował(a)	dr hab. Ryszard Mazurek								2021.04.20