Wierk - Wydział Informatyki, Elektroniczne Ramy Kwalifikacji

Wydział Informatyki
Kierunek studiów	Informatyka i ekonometria							Poziom i forma studiów	pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne
Specjalność / Ścieżka dyplomowania	---							Profil kształcenia	praktyczny
Nazwa przedmiotu	Matematyka finansowa							Kod przedmiotu	IE1MFI
								Rodzaj przedmiotu	obowiązkowy
Forma zajęć i liczba godzin	W	Ć	L	P	Ps	T	S	Semestr	2
	30				30			Punkty ECTS	4
Przedmioty wprowadzające	Analiza matematyczna (IE1AMA),
Cele przedmiotu	Zapoznanie z matematycznymi podstawami i narzędziami rachunku zmian wartości kapitału w czasie. Zapoznanie z metodami wyceny ciągów płatności i tworzenia planów spłaty długów oraz z miernikami oceny inwestycji finansowych. Nauczenie korzystania z wybranych funkcji arkusza kalkulacyjnego.
Treści programowe	Wykład: Rachunek czasu w matematyce finansowej. Oprocentowanie proste. Dyskonto handlowe. Weksle. Bony skarbowe. Oprocentowanie i dyskontowanie składane. Efektywna stopa procentowa. Równoważność stóp procentowych i stóp dyskontowych. Realna stopa procentowa. Oprocentowanie ciągłe. Natężenie oprocentowania. Renty proste. Stopa reinwestycji. Renty o kapitalizacji częstszej niż płatności. Renty o płatnościach częstszych niż kapitalizacja. Renty ciągłe. Renty zmienne. Amortyzacja środków trwałych. Spłata długów i kredytów. Mierniki oceny inwestycji finansowych (wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, średni czas trwania, okres zwrotu). Wycena obligacji. Kontrakty terminowe - ogólne informacje. Pracownia specjalistyczna: Rachunek czasu w matematyce finansowej. Oprocentowanie proste. Dyskonto handlowe. Weksle. Oprocentowanie i dyskontowanie składane. Efektywna stopa procentowa. Równoważność stóp procentowych i stóp dyskontowych. Realna stopa procentowa. Oprocentowanie ciągłe. Natężenie oprocentowania. Renty proste. Stopa reinwestycji. Renty o kapitalizacji częstszej niż płatności. Renty o płatnościach częstszych niż kapitalizacja. Renty ciągłe. Renty zmienne. Amortyzacja środków trwałych. Spłata długów i kredytów. Mierniki oceny inwestycji finansowych. Wycena obligacji.
Metody dydaktyczne	ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja związana z wykładem, klasyczna metoda problemowa, wykład problemowy, wykład informacyjny,
Forma zaliczenia	Wykład - zaliczenie pisemne. Pracownia specjalistyczna - dwa kolokwia.
Symbol efektu uczenia się	Zakładane efekty uczenia się								Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się
EU1	zna podstawowe pojęcia matematyki finansowej oraz zasady i twierdzenia z nią związane								K_W01 K_W13
EU2	zna podstawowe modele matematyczne, metody obliczeniowe i formuły arkusza kalkulacyjnego związane z matematyką finansową								K_W01 K_W13
EU3	stosuje metody i modele matematyczne w zagadnieniach finansowych								K_U01
EU4	stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego odpowiednie dla rozważanego zagadnienia finansowego								K_U01
EU5	stosuje metody rachunku wartości pieniądza w czasie, analizy ciągów płatności, tworzenia planów spłaty długów i oceny inwestycji finansowych								K_U01
Symbol efektu uczenia się	Sposób weryfikacji efektu uczenia się								Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja
EU1	zaliczenie pisemne								W
EU2	zaliczenie pisemne								W
EU3	kolokwia								Ps
EU4	kolokwia								Ps
EU5	kolokwia								Ps
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)									Liczba godz.
Wyliczenie
	1 - Udział w wykładach								30
	2 - Udział w pracowni specjalistycznej								30
	3 - Przygotowanie do zajęć w pracowni specjalistycznej/opanowanie materiału z wykładu/wykonanie zadań domowych (prac domowych)								18
	4 - Przygotowanie do zaliczenia wykładu								10
	5 - Udział w konsultacjach								4
	6 - Przygotowanie do zaliczenia pracowni specjalistycznej								8
RAZEM:									100
Wskaźniki ilościowe									GODZINY	ECTS
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela									64 (1)+(5)+(2)	2.6
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym									56 (2)+(3)+(6)	2.2
Literatura podstawowa	1. S. G. Kellison, The Theory of Interest (Second Edition), Irwin, Burr Ridge 1991 2. M. Matłoka, J. Światłowski, Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2003 3. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 4. P. Zima, R. L. Brown, Mathematics of Finance (Fifth Edition), McGraw-Hill Ryerson, Toronto 2001
Literatura uzupełniająca	1. A. Górska, D. Kozioł-Kaczorek, Wartość pieniądza w czasie, ujęcie praktyczne i teoretyczne, Wydaw. SGGW, Warszawa 2014 2. J. Kaczmarzyk, T. Zieliński, Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010 3. M. Sobczyk, Kalkulacje finansowe: wartość pieniądza w czasie, kredyty, odsetki, projekty inwestycyjne, papiery wartościowe, Wydaw. PLACET, Warszawa 2007 4. P. Zima, R. L. Brown, Schaum's Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance (Second Edition), McGraw-Hill, New York 1996
Jednostka realizująca	Katedra Informatyki Teoretycznej								Data opracowania programu
Program opracował(a)	dr hab. Ryszard Mazurek								2021.04.28