Wierk - Wydział Informatyki, Elektroniczne Ramy Kwalifikacji

Wydział Informatyki
Kierunek studiów	Matematyka Stosowana							Poziom i forma studiów	pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne
Specjalność / Ścieżka dyplomowania	Przedmiot wspólny							Profil kształcenia	praktyczny
Nazwa przedmiotu	Teoria portfela							Kod przedmiotu	MAT1TPO
								Rodzaj przedmiotu	obieralny
Forma zajęć i liczba godzin	W	Ć	L	P	Ps	T	S	Semestr	5/6
	30				30			Punkty ECTS	4
Przedmioty wprowadzające
Cele przedmiotu	Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności modelowania w zakresie teorii portfela. Student zostanie wyposażony w wiedzę na temat instrumentów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego oraz podstawowych modeli rynku kapitałowego (Markowitza, Sharpe'a, CAPM, APT) w ujęciu ekonometrycznym. Student wykształci umiejętności stosowania w praktyce podstawowych metod budowy modeli rynku kapitałowego, metod weryfikacji modeli, budowania modeli z wykorzystaniem rzeczywistych danych ekonomicznych.
Treści programowe	Wykład: 1. Przegląd podstawowych instrumentów finansowych (instrumenty rynku pieniężnego, obligacje, akcje, instrumenty pochodne). 2. Metody wyceny instrumentów rynku pieniężnego (bonów skarbowych, weksli). 3. Metody wyceny instrumentów rynku kapitałowego (wycena obligacji i akcji). 4. Metody analizy wrażliwości instrumentów finansowych na zmiany stóp procentowych. 5. Krótka sprzedaż. 6. Przegląd podstawowych modeli teorii portfela (modele: Markowitza, Sharpe'a, CAPM, APT). Pracownia specjalistyczna: 1. Praktyczne wykorzystanie podstawowych instrumentów finansowych na polskim rynku. 2. Wycena instrumentów rynku pieniężnego. 3. Wycena instrumentów rynku kapitałowego. 4. Badanie wrażliwości instrumentów finansowych na zmiany stóp procentowych. 5. Estymacja modeli rynku kapitałowego.
Metody dydaktyczne	ćwiczenia przedmiotowe, programowanie z użyciem komputera, dyskusja związana z wykładem, metoda przypadków, wykład problemowy, wykład informacyjny,
Forma zaliczenia	Wykład - zaliczenie pisemne. Pracownia specjalistyczna - dwa sprawdziany (z użyciem arkusza kalkulacyjnego).
Symbol efektu uczenia się	Zakładane efekty uczenia się								Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się
EU1	zna podstawowe modele wyceny instrumentów finansowych								K_W03 K_W13
EU2	zna podstawowe modele teorii portfela (modele: Markowitza, Sharpe'a, CAPM, APT)								K_W03 K_W13
EU3	potrafi zastosować w praktyce narzędzia informatyki i ekonometrii w naukach ekonomicznych, w szczególności w teorii portfela inwestycyjnego oraz potrafi formułować wypowiedzi na tematy związane z problemami modelowania wyceny na rynku kapitałowym								K_U08 K_U09 K_U10
EU4	potrafi pozyskiwać informacje z literatury, ekonomicznych baz danych oraz innych źródeł wiedzy								K_U09 K_U10 K_U15
Symbol efektu uczenia się	Sposób weryfikacji efektu uczenia się								Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja
EU1	zaliczenie wykładu								W
EU2	zaliczenie wykładu								W
EU3	kolokwia w ramach pracowni specjalistycznej; obserwacja pracy w trakcie pracowni								Ps
EU4	kolokwia w ramach pracowni specjalistycznej;obserwacja pracy w trakcie pracowni								Ps
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)									Liczba godz.
Wyliczenie
	1 - Udział w wykładach								30
	2 - Udział w pracowni specjalistycznej								30
	3 - Przygotowanie do pracowni specjalistycznej								10
	4 - Udział w konsultacjach								5
	5 - Realizacja zadań problemowych pracowni specjalistycznej								15
	6 - Przygotowanie do zaliczenia wykładu								10
RAZEM:									100
Wskaźniki ilościowe									GODZINY	ECTS
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela									65 (4)+(2)+(1)	2.6
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym									55 (2)+(3)+(5)	2.2
Literatura podstawowa	1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2008. 2. D. Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa 2003. 3. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, WNT, Warszawa 2005. 4. W. Milo, Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca	1. J. Olbryś, Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych, Difin SA, Warszawa 2014. 2. M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWN, Warszawa 2006. 3. R.A. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
Jednostka realizująca	Katedra Informatyki Teoretycznej								Data opracowania programu
Program opracował(a)	prof. dr hab. Joanna Olbryś								2021.05.08